市场流动性风险与融资流动性风险

①市场流动性风险：由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

②融资流动性风险：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

（1）含义

流动性：流动性不是指银行的某项资产，而是银行具备充分的储备以应对需求的能力。

流动性风险：指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。

（2）特征

①流动性风险属于次生风险。通常是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的

②流动性风险具有隐蔽性和爆发性

隐蔽性：整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发

爆发性：流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性

流动性风险：指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。通常被视为一种多维风险。

银保监会于2018年5月修订发布《商业银行流动性风险管理办法》，要求商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系，并应当包括以下基本要素：

（1）有效的流动性风险管理治理结构；

（2）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；

（3）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；

流动性风险：

概念：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

特征：

①银行所有风险中最具破坏力的风险。

②形成原因复杂，涉及范围广，是多维风险。

③除了做好流动性安排之外，应当重视和加强跨风险种类的风险管理。

④流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

流动性风险：指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。通常被视为一种多维风险。

银保监会于2018年5月修订发布《商业银行流动性风险管理办法》，要求商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系，并应当包括以下基本要素：

（1）有效的流动性风险管理治理结构；

（2）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；

（3）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；

流动性风险：

概念：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

特征：

①银行所有风险中最具破坏力的风险。

②形成原因复杂，涉及范围广，是多维风险。

③除了做好流动性安排之外，应当重视和加强跨风险种类的风险管理。

④流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

流动性风险：多种风险的转换

①信用风险；②市场风险；③操作风险；④声誉风险；⑤策略风险；⑥集中度风险；⑦国别风险。

流动性风险：多种风险的转换

①信用风险；②市场风险；③操作风险；④声誉风险；⑤策略风险；⑥集中度风险；⑦国别风险。

（1）流动性风险基本概念

①流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

③流动性风险：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

④流动性风险与清偿性风险：银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。

（2）市场流动性风险与融资流动性风险

①市场流动性风险：由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

②融资流动性风险：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

流动性风险的计量方法：

用于反映银行流动性风险状况的指标包括：

流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。

资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准；