国别风险的计量与评估_报考-学员关注-233网校搜索

为您找到相关结果为 1303675 个

2021初级银从《风险管理》备考点：国别风险的计量评估

银行从业初级资格考试《风险管理》科目的备考，第八部分国别风险管理的考查点主要如下：免费下载：银从干货资料一、国别风险的类型以及国别风险的识别方法二、国别风险的计量与评估、国别风险等级分类以及国别风险敞口计量1、国别风险的计量与评估国别风险评级模型：（1）由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型；（2）基于主权评级模型基础上的国别评级模型2、国别风险等级分类至少划分：低、较低、中、较高、高五个等级。3、国别风险敞口计量国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。表内项目中贷款、同业融资为融资余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值。

来源：初级风险管理学习笔记 2020-11-10 09:40:00

银行从业风险管理考点国别风险的计量与评估
如何评估和管理国别风险？常用的评估方法有哪些？

评估和管理国别风险的方法包括：定性分析：通过专家评分法、历史案例分析等方法，评估国家的政治稳定性、经济状况、法律体系等因素。定量分析：使用统计模型和计量经济学方法，如蒙特卡洛模拟、VAR（Value at Risk）模型等，量化国别风险。综合打分卡模型：结合定性和定量指标，如政治、经济、法律、税收、基础设施等因素，对国别风险进行综合评估。情景分析：模拟不同的情景，如经济衰退、政治动荡等，评估这些情景对银行的影响。压力测试：模拟极端市场条件下银行在特定国家的业务状况，评估其抵御风险的能力。限额管理：设定国别风险限额，对各国业务进行监控和管理，确保银行在不同国家的业务风险可控。

来源：中级《风险管理》 2025-04-09 00:54:50
银行从业

初级《公司信贷》教材精讲班

授课老师: 王玉婷

初级《公司信贷》教材精讲班

根据教材或考试大纲，全面讲解各章节知识点，帮助考生牢固夯实基础。

主讲老师：王玉婷

免费试听
国别风险评估与评级

国别风险评估与评级

国别风险包括以下评估因素：政治外交环境、经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境。

（1）政治外交环境

具体包括：政治稳定性、政治力量平衡性、政体成熟程度、地缘政治与外交关系状况等。支柱产业状况）；国际收支平衡状况（如经常账户状况和稳定性、国外资本流入情况、外汇储备规模）；金融指标表现（如货币供应量、利率、汇率）；外债结构、规模和偿债能力；政府财政状况；经济受其他国家或地区问题影响的程度

（3）制度运营环境

具体包括：金融体系（如金融系统发达程度，金融系统杠杆率和资金来源稳定性，金融发展与实体经济匹配性，银行体系增长情况及私人部门信贷增长情况）；法律体系；投资政策；遵守国际法律、商业、会计和金融监管等标准情况，以及信息透明度；政府纠正经济及预算问题的意愿和能力。

来源：初级公司信贷 2025-08-01 11:32:03
国别风险评估与评级

国别风险评估与评级

国别风险包括以下评估因素：政治外交环境、经济金融环境、制度运营环境、社会安全环境。

（1）政治外交环境

具体包括：政治稳定性、政治力量平衡性、政体成熟程度、地缘政治与外交关系状况等。支柱产业状况）；国际收支平衡状况（如经常账户状况和稳定性、国外资本流入情况、外汇储备规模）；金融指标表现（如货币供应量、利率、汇率）；外债结构、规模和偿债能力；政府财政状况；经济受其他国家或地区问题影响的程度

（3）制度运营环境

具体包括：金融体系（如金融系统发达程度，金融系统杠杆率和资金来源稳定性，金融发展与实体经济匹配性，银行体系增长情况及私人部门信贷增长情况）；法律体系；投资政策；遵守国际法律、商业、会计和金融监管等标准情况，以及信息透明度；政府纠正经济及预算问题的意愿和能力。

来源：中级公司信贷 2025-08-01 11:33:48
如何评估银行面临的国别风险？

如何评估银行面临的国别风险？内容 国别风险是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会等因素的变化，导致该国或地区内的金融机构面临的风险。对于跨国经营的商业银行来说，准确评估国别风险是风险管理的重要组成部分。评估方法定性分析：通过对该国的政治稳定性、法律环境、经济状况、金融体系、文化背景等进行综合分析。综合评估：结合定性和定量分析的结果，形成最终的国别风险评级。案例分析假设某商业银行计划在A国开展业务，需要对该国进行国别风险评估。接下来，通过获取A国的经济数据，如GDP增长率、通货膨胀率等，进行定量分析。最后，结合定性和定量分析结果，得出A国的国别风险评级为中等风险。结论通过科学的定性和定量分析，银行可以更准确地评估不同国家的国别风险，从而制定相应的风险管理策略，降低潜在风险。科目：初级风险管理考点：国别风险

来源：初级《风险管理》 2025-08-27 10:51:21
国别风险的评估

国别风险评估
（1）由定性和定量相结合的综合打分卡模型【常用】
不仅包括政治、经济等因素，还加入法律、税收、基础设施等运营环境模块

来源：初级风险管理 2025-08-27 11:02:43
国别风险敞口计量

国别风险敞口计量
（1）计量方法应当至少满足一下要求

①能够覆盖所有重大风险暴露和不同类的风险

②能够在单一层面和并表层面按国别计量风险

③能够根据有无风险转移情况分别计量国别风险

（2）表内敞口

①账面余额，即体现在资产负债表上的金额

②贷款，同业融资为项目余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值

（3）表外敞口：表外项目余额

来源：中级风险管理 2025-08-01 11:32:31
国别风险敞口计量

国别风险敞口计量
（1）计量方法应当至少满足一下要求

①能够覆盖所有重大风险暴露和不同类的风险

②能够在单一层面和并表层面按国别计量风险

③能够根据有无风险转移情况分别计量国别风险

（2）表内敞口

①账面余额，即体现在资产负债表上的金额

②贷款，同业融资为项目余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值

（3）表外敞口：表外项目余额

来源：初级风险管理 2025-08-27 11:02:43
2021初级银从《风险管理》备考点：国别风险的日常监测

银行从业初级资格考试《风险管理》科目的备考，第八部分国别风险管理的考查点主要如下：免费下载：银从干货资料一、国别风险的类型以及国别风险的识别方法二、国别风险的计量与评估、国别风险等级分类以及国别风险敞口计量三、国别风险的日常监测、IT系统建设以及国别风险报告体系1、国别风险的日常监测遵循原则：完整性、独立性、及时性监测渠道：新闻平台、外部评级机构数据、银行内部信息2、IT系统建设需建立管理信息系统，系统功能包括：帮助识别不适当的客户及交易;支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量;支持国别风险评估和风险评级;监测国别风险限额执行情况;为压力测试提供有效支持;准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息等。重要IT支持系统：国别风险敞口统计分析系统、限额管理系统。3、国别风险报告体系商业银行定期报告国别风险情况包括：国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。

来源：初级风险管理学习笔记 2020-11-10 09:40:00

银行从业风险管理考点国别风险的日常监测
国别风险评估中的关键因素有哪些？

国别风险评估中的关键因素有哪些？内容 国别风险是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会等因素的变化，导致该国或地区内的金融机构面临的风险。对于跨国经营的商业银行来说，准确评估国别风险是风险管理的重要组成部分。关键因素政治稳定性：政局稳定与否直接影响到银行在当地开展业务的安全性。案例分析假设某商业银行计划在B国开展业务，需要对该国进行国别风险评估。首先，通过收集B国的政治、经济、法律、税收、基础设施和社会安全等方面的资料，进行定性分析。最后，结合定性和定量分析结果，得出B国的国别风险评级为中等风险。结论通过综合考虑上述关键因素，银行可以更准确地评估不同国家的国别风险，从而制定相应的风险管理策略，降低潜在风险。科目：初级风险管理考点：国别风险

来源：初级《风险管理》 2025-08-27 10:51:21

<123456...66>

登录233网校

同步数据不丢失哦~

重点活动

热门搜索

免费领

备考资料

精品课程

233网校APP

一站式备考
刷题/看课/资料下载资讯更新

233网校小程序

备考好帮手
扫码即用，免费体验