商业银行风险管理的作用

（1）健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

（2）良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

（3）风险管理可以改变商业银行的经营模式

（4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

（1）资产风险管理模式（20世纪60年代以前）

①侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。

（2）负债风险管理模式（20世纪60年代）

①西方商业银行变被动负债为主动负债，创新金融工具（如大额可转让定期存单、回购协议、同业拆借等），扩大商业银行的资金来源。

（4）全面风险管理模式（20世纪80年代以后）

商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势

全面风险管理的体现：①对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理

②风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。

③重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。

④所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。

商业银行风险管理的作用

（1）健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

（2）良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

（3）风险管理可以改变商业银行的经营模式

（4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

（1）资产风险管理模式（20世纪60年代以前）

①侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。

（2）负债风险管理模式（20世纪60年代）

①西方商业银行变被动负债为主动负债，创新金融工具（如大额可转让定期存单、回购协议、同业拆借等），扩大商业银行的资金来源。

（4）全面风险管理模式（20世纪80年代以后）

商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势

全面风险管理的体现：①对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理

②风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。

③重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。

④所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。

商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。break-word; word-break: normal;">商业银行信贷业务应是全方位

（4）风险规避

含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险。是消极的风险管理策略。

措施：以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

（5）风险补偿

含义：商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿。

措施：对于那些无法通过其他措施进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

商业银行风险管理的主要策略和方法

（1）风险分散

多样化投资。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”。

自我对冲：商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

市场对冲：商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

保险转移：商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

非保险转移：担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。

（4）风险规避

指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险。

商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。break-word; word-break: normal;">商业银行信贷业务应是全方位

（4）风险规避

含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险。是消极的风险管理策略。

措施：以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

（5）风险补偿

含义：商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿。

措施：对于那些无法通过其他措施进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。