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根据因素复杂性分类break-word; word-break: normal;">根据覆盖范围分类：有效整合各类主要风险，全面反映风险整体情况的压力测试。：对特定业务领域进行的压力测试，专项压力测试可以识别特定风险领域的潜在风险。

来源：中级风险管理 2025-08-01 11:32:37

压力测试分类

来源：初级风险管理 2025-08-27 11:02:47

银行从业

初级《公司信贷》教材精讲班

授课老师: 王玉婷

初级《公司信贷》教材精讲班

根据教材或考试大纲，全面讲解各章节知识点，帮助考生牢固夯实基础。

主讲老师：王玉婷

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2025银行从业初级公司风险管理高频考点：压力测试分类

高频考点：压力测试分类分类依据类别详情根据因素复杂性分类敏感性测试敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响，通常将整体信贷资产和重点领域的不良贷款率根据覆盖范围分类全面压力测试全面压力测试指有效整合各类主要风险，全面反映风险整体情况的压力测试。专项压力测试对特定业务领域进行的压力测试，专项压力测试可以识别特定风险领域的潜在风险。根据实施主体和目的分类自上而下压力测试由中央银行或金融监管部门统一组织，侧重于评估整个银行系统在面临各种压力和不利情况时的抗风险能力，评估整个金融系统的稳健性状况。自下而上压力测试由商业银行根据监管要求或者内部管理需要自行开展，侧重于对特定银行机构的资产、负债和风险承受能力进行评估。习题演练：多选：根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为（）。A．敏感性测试B．全面压力测试C．项目压力测试D．情景测试E．专项压力测试查看答案参考答案：AD参考解析：根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为敏感性测试和情景测试。

来源：初级风险管理学习笔记 2025-07-13 00:41:44

市场风险压力测试

（1）主要目标：弥补VaR模型缺陷和强化风险管理

（2）分类：交易账簿、银行账簿下的市场风险压力测试

压力测试属于此方法。

（4）压力风险价值

①将风险价值和压力测试有机地融合起来，在一定程度上弥补了风险价值无法充分评估尾部风险的缺陷。

（5）银行应在每年年初对压力测试情景进行定期重检和调查

①针对历史情景，评估原有情景的有效性，重检过去一年中是否有新增历史情景。

来源：中级风险管理 2025-08-01 11:32:39

市场风险压力测试

（1）主要目标：弥补VaR模型缺陷和强化风险管理

（2）分类：交易账簿、银行账簿下的市场风险压力测试

压力测试属于此方法。

（4）压力风险价值

①将风险价值和压力测试有机地融合起来，在一定程度上弥补了风险价值无法充分评估尾部风险的缺陷。

（5）银行应在每年年初对压力测试情景进行定期重检和调查

①针对历史情景，评估原有情景的有效性，重检过去一年中是否有新增历史情景。

来源：初级风险管理 2025-08-27 11:02:48

银行从业中级《风险管理》课程重点笔记：压力测试

2、压力测试分类根据因素复杂性分类敏感性测试：旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。根据覆盖范围分类全面压力测试：有效整合各类主要风险，全面反映风险整体情况的压力测试。专项压力测试：对特定业务领域进行的压力测试，专项压力测试可以识别特定风险领域的潜在风险。3、压力测试流程定义测试目标、确定风险因素、设计压力情景、收集测试数据、设定假设条件、确定测试方法、进行压力测试、分析测试结果、确定潜在风险和脆弱环节、汇报测试结果、采取改进措施。4、承压指标及传导路径承压指标①承压指标是压力测试中反映压力测试结果和对银行稳健程度影响的指标。②常用承压指标包括但不限于：资产价值、资产质量、会计利润、经济利润、监管资本、经济资本和有关流动性指标。信用风险压力测试中的承压指标：违约概率、违约损失率、违约风险暴露、贷款不良率等指标。市场风险压力测试中的承压指标：资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。

来源：中级风险管理学霸笔记 2023-07-21 00:21:15

中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司应当开展专项或综合压力测试的情形有()。

中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司应当开展专项或综合压力测试的情形有()。参考答案：B 参考解析：中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司在遇到以下情形之一时，应当开展专项或综合压力测试：重大对外投资或收购、重大对外担保、重大固定资产投资、利润分配或其他资本性支出、证券公司分类评价结果负向调整、负债集中到期或赎回等可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形

来源：试题中心 2021-12-12 18:15:24

银行从业中级《风险管理》课程重点笔记：压力测试方法

1、信用风险压力测试主要方法①若信用风险有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标：指标分析方法。②压力指标和承压对象之间关系比较复杂：一般线性回归、时间序列等统计计量模型。VaR模型缺陷和强化风险管理分类交易账簿、银行账簿下的市场风险压力测试风险计量方法①基于统计分布的方法：计量结果同时具有概率属性，即给定结果出现的可能性。压力测试属于此方法。压力风险价值①将风险价值和压力测试有机地融合起来，在一定程度上弥补了风险价值无法充分评估尾部风险的缺陷。银行应在每年年初对压力测试情景进行定期重检和调查①针对历史情景，评估原有情景的有效性，重检过去一年中是否有新增历史情景。3、流动性风险压力测试流动性风险压力测试的特点①流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同；②流动性压力测试的承压指标是流动性而非盈利，因此流动性压力测试在情景模拟过程中使用的是现金流模拟而不是损益模拟

来源：中级风险管理学霸笔记 2023-08-04 10:11:30

压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。

压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。A.应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数B.应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施C.一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况参考答案：C 参考解析：压力测试完成后应撰写压力测试报告压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数;应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施;应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量

来源：试题中心 2022-08-11 17:51:41

压力测试报告

压力测试报告：

压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及闽值的设置、传导模型的说明测试结果与分析、改进措施等内容。

压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。

来源：中级风险管理 2025-08-01 11:32:40

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