市场风险压力测试

（1）主要目标：弥补VaR模型缺陷和强化风险管理

（2）分类：交易账簿、银行账簿下的市场风险压力测试

压力测试属于此方法。

（4）压力风险价值

①将风险价值和压力测试有机地融合起来，在一定程度上弥补了风险价值无法充分评估尾部风险的缺陷。

（5）银行应在每年年初对压力测试情景进行定期重检和调查

压力测试应用

市场风险压力测试

（1）主要目标：弥补VaR模型缺陷和强化风险管理

（2）分类：交易账簿、银行账簿下的市场风险压力测试

压力测试属于此方法。

（4）压力风险价值

①将风险价值和压力测试有机地融合起来，在一定程度上弥补了风险价值无法充分评估尾部风险的缺陷。

（5）银行应在每年年初对压力测试情景进行定期重检和调查

压力测试流程：定义测试目标、确定风险因素、设计压力情景、收集测试数据、设定假设条件、确定测试方法、进行压力测试、分析测试结果、确定潜在风险和脆弱环节、汇报测试结果、采取改进措施。

压力测试应用

压力测试流程：定义测试目标、确定风险因素、设计压力情景、收集测试数据、设定假设条件、确定测试方法、进行压力测试、分析测试结果、确定潜在风险和脆弱环节、汇报测试结果、采取改进措施。

压力测试报告：

压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及闽值的设置、传导模型的说明测试结果与分析、改进措施等内容。

压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。