分类依据

分类

风险能否分散

系统性信用风险、非系统性信用风险

风险发生的形式

结算前风险、结算风险

风险暴露特征和引起风险主体不同

信用风险的分类

（1）按风险是否分散，分为系统性信用风险、非系统性信用风险

（2）按风险发生的形式，结算前风险、结算风险

（1）信用风险参数

①违约概率：债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。

②违约损失率：某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

（2）信用风险加权资产的计量

①权重法

权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

权重法下，银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。

②内部评级法