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场内工具对冲

场内工具对冲

场内金融工具进行风险对冲的步骤：<"微软雅黑">（2）据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量face="微软雅黑">（3）据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具的持仓量；

（4）形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整。

来源：期货投资分析 2025-09-12 14:20:01
场外工具对冲与场内工具对冲的主要区别有哪些？

场外工具对冲与场内工具对冲在多个方面存在明显区别。从交易场所和合约标准化程度来看，场内工具对冲在交易所内进行，合约由交易所统一制定，具有高度标准化的特点。合约的标的资产、交易单位、交割时间、交割地点等要素都有明确规定，这使得场内合约具有很强的流动性，投资者可以随时在市场上买卖。而场外工具对冲是交易双方私下协商达成的交易，合约条款可以根据双方需求定制，灵活性高，但缺乏标准化，导致流动性较差，转让和变现相对困难。此外，场外工具对冲由于合约定制化，风险结构更为复杂，定价难度大，存在较高的操作风险和模型风险。在监管和信息披露方面，场内交易受到严格的监管，交易所对交易过程、会员资格、风险控制等都有明确规定，信息公开透明，投资者可以实时获取交易行情、持仓数据等信息。

来源：期货投资分析 2025-07-09 00:40:17
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风险对冲的方法可以选择场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（）

风险对冲的方法可以选择场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。参考答案：A 参考解析：对冲风险，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具，此外还可以将风险打包成新的金融产品并销售出去，从而将风险资产剥离出资产负债表。

来源：题目答案 2022-05-05 11:16:18
场内工具对冲的有效性如何评估？

评估场内工具对冲的有效性可以从多个角度进行。首先是对冲前后风险指标的变化。通过计算投资组合在对冲前后的风险价值（VaR）、波动率等风险指标，对比分析风险降低的程度。例如，某期货投资组合在未对冲前 VaR 值为 100 万元，采用场内工具对冲后 VaR 值降至 30 万元，表明对冲措施有效。其次，考察对冲组合的收益情况。可以计算对冲前后投资组合的收益率，分析收益的变化趋势。如果对冲后收益率保持稳定，且风险显着降低，说明对冲有效性较高。再者，分析基差（针对期货对冲）或期权价格变化（针对期权对冲）对对冲效果的影响。对于期货对冲，基差的稳定性和变动方向会影响对冲效果，若基差在对冲期间保持相对稳定，对冲效果较好；对于期权对冲，期权价格的波动、时间价值的衰减等因素会影响对冲成本和收益，需分析这些因素对整体对冲效果的影响此外，还可以通过对比不同对冲策略或不同场内工具的对冲效果，总结经验，优化对冲方案，提高对冲的有效性。

来源：期货投资分析 2025-07-08 00:40:17
场内工具对冲的成本有哪些？如何降低对冲成本？

场内工具对冲的成本主要包括交易成本、冲击成本和基差风险成本（对于期货对冲）等。交易成本是指在买卖场内工具时支付的手续费、佣金等费用。对于期货对冲，基差风险成本是指由于基差（现货价格与期货价格之差）的不利变动，导致对冲效果不佳而产生的潜在成本。降低基差风险成本，可以选择与现货相关性高、流动性好的期货合约进行对冲，尽量使期货合约的标的资产与现货资产相近。同时，加强对基差的监测和分析，选择合适的对冲时机和对冲比例，如在基差处于历史合理区间时进行对冲操作。此外，合理利用期权对冲可以在一定程度上规避基差风险，因为期权的风险收益结构与期货不同，能提供更灵活的对冲方式。

来源：期货投资分析 2025-07-08 00:40:17
金融机构利用场内工具对冲其风险的优点是（）。

金融机构利用场内工具对冲其风险的优点是（）。【多选题】A.对冲交易的成本较低B.时间效率较高C.流动性较好D.风险因子与场内交易的金融工具总能一致查看答案参考答案：ABC 参考解析：场内金融工具的标准化也会给对冲交易带来一定的困难，这是因为对冲机构所承担的风险比较特殊，其风险因子与场内交易的金融工具可能并不一致。

来源：题目答案 2022-05-05 11:18:52
如何根据期货投资组合的风险特征选择场内对冲工具？

根据期货投资组合的风险特征选择场内对冲工具，需要综合考虑多个因素。首先，分析投资组合的风险来源和类型。如果投资组合主要面临价格波动风险，且对风险对冲的成本较为敏感，期货合约可能是较好的选择。例如，对于持有大量大宗商品现货的投资组合，为防范价格下跌风险，可通过卖出相应的大宗商品期货合约进行对冲，期货交易成本相对较低，且能有效对冲价格趋势性变动风险。比如，对于股票指数期货投资组合，担心市场下跌但又不想错过上涨机会，可买入看跌期权进行对冲。流动性好的场内工具更便于投资者快速建仓和平仓。期货合约由于标准化程度高、交易活跃，流动性普遍较好，适合对流动性要求高的投资组合。此外，还需结合投资组合的规模、投资期限等因素，选择合适的场内对冲工具和对冲策略。

来源：期货投资分析 2025-07-08 00:40:17
金融机构利用场内工具对冲风险，在遇到下列（）问题时，可以考虑利用场外工具来对冲其风险。

金融机构利用场内工具对冲风险，在遇到下列（）问题时，可以考虑利用场外工具来对冲其风险。参考答案：ABCD 参考解析：金融机构利用场内工具来对冲其风险会遇到一些问题这时，金融机构可以考虑利用场外工具来对冲其风险。

来源：题目答案 2022-05-05 11:18:53
利用场内金融工具进行风险对冲的优点是（）。

利用场内金融工具进行风险对冲的优点是（）。参考答案：BC 参考解析：场内金融工具通常是标准化的这是利用场内金融工具进行风险对冲的优势，即对冲交易的成本比较低，时间效率较高。

来源：题目答案 2022-05-05 11:18:50
利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历的步骤是（）。

利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历的步骤是（）。【多选题】A.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量B.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量C.形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整D.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量查看答案参考答案：ABCD 参考解析：利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤：（1）要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量；（2）要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量；（3）根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量；（4）形成风险对冲计划

来源：题目答案 2022-05-05 11:18:50

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