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双限期权策略

双限期权策略

1.原理

双限期权策略(Collar)即在持有现货头寸的同时，卖出等头寸的看涨期权，买入等头寸的看跌期权，其中看涨期权的行权价格要高于看跌期权行权价格。

③双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。

3.双限期权的策略指数构成目的主要是为了获取标的资产的分红，利用双限期权策略限定标的资产的波动幅度，以标的资产的分红作为主要的收入来源，因此双限期权策略指数在股票资产选择时通常会尽量选择分红较高的指数作为投资组合

来源：期货投资分析 2025-09-12 14:19:57
2025年期货投资分析师高频考点：双限期权策略

2025年期货投资分析师高频考点：双限期权策略1.原理双限期权策略(Collar)即在持有现货头寸的同时，卖出等头寸的看涨期权，买入等头寸的看跌期权，其中看涨期权的行权价格要高于看跌期权行权价格。③双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。3.双限期权的策略指数构成目的主要是为了获取标的资产的分红，利用双限期权策略限定标的资产的波动幅度，以标的资产的分红作为主要的收入来源，因此双限期权策略指数在股票资产选择时通常会尽量选择分红较高的指数作为投资组合期货投资分析师精学三色笔记免费下载↓↓试题巩固：【判断题】双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。（）A. 错B.对查看答案参考答案：对参考解析：双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。更多试题可进入期货小程序在线刷题↓↓

来源：投资分析辅导 2025-02-15 00:25:56

期货投资分析师高频考点双限期权策略
期货从业

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授课老师: 孙婧

《期货法律法规》教材精讲班

根据教材或考试大纲，全面讲解各章节知识点，帮助考生牢固夯实基础。

主讲老师：孙婧

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2024年期货从业《期货投资分析》考点打卡（3.1）：双限期权策略

：第五章第三节产品开发与应用第四部分考点内容：1.原理双限期权策略(Collar)即在持有现货头寸的同时，卖出等头寸的看涨期权，买入等头寸的看跌期权，其中看涨期权的行权价格要高于看跌期权行权价格。（3）双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。3.双限期权的策略指数构成目的主要是为了获取标的资产的分红，利用双限期权策略限定标的资产的波动幅度，以标的资产的分红作为主要的收入来源，因此双限期权策略指数在股票资产选择时通常会尽量选择分红较高的指数作为投资组合2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习【判断题】双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。（）A. 错B.对查看答案参考答案：B参考解析：双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。

来源：投资分析模拟试题 2024-03-01 00:03:00

期货投资分析考点打卡期货投资分析试题
如何使用双限期权策略进行套保？

持有头寸：持有双限期权组合直到到期日。评估效果：市场价格在两个行权价格之间波动时，可以获得一定的保护和收益。市场价格突破上下限时，损失被限制在一定范围内。风险管理：定期评估和调整策略，确保其持续有效。双限期权策略适合那些希望在有限的风险下获取稳定收益的投资者。

来源：期货投资分析 2025-03-21 00:01:32
什么是双限期权策略？如何构建和应用这种策略？

双限期权策略（Collar）是一种通过同时卖出看涨期权和买入看跌期权来保护现货头寸的策略。具体构建方法如下：这种策略的目的是在限制潜在损失的同时，也限制了潜在的收益。

来源：期货投资分析 2025-05-25 00:45:49
双限策略与单一期权策略的区别是什么？

双限策略通过组合降低净成本，但同时限制了上下收益空间，适合风险中性投资者。

来源：期货投资分析 2025-04-04 00:02:52
股指期权策略指数

股指期权策略指数

（一）备兑看涨期权策略

（三）双限期权策略

1.原理

　　双限期权策略(Collar)即在
③双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到主要是为了获取标的资产的分红，利用双限期权策略限定标的资产的波动幅度，以标的资产的分红作为主要的收入来源，因此双限期权策略指数在股票资产选择时通常会尽量选择分红较高的指数作为投资组合

来源：期货投资分析 2025-09-12 14:19:57
2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点：股指期权策略指数

股指期权策略指数：(一)备兑看涨期权策略1.定义又称抛补式看涨期权，是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权。2.目的使用备兑看涨期权策略通过获得期权费而增加投资的收益，并获得比原有组合更高的夏普比率。(三)双限期权策略1.原理双限期权策略(Collar)即在持有现货头寸的同时，卖出等头寸的看涨期权，买入等头寸的看跌期权，其中看涨期权的行权价格要高于看跌期权行权价格。③双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，甚至可以达到零成本。3.双限期权的策略指数构成目的主要是为了获取标的资产的分红，利用双限期权策略限定标的资产的波动幅度，以标的资产的分红作为主要的收入来源，因此双限期权策略指数在股票资产选择时通常会尽量选择分红较高的指数作为投资组合

来源：投资分析辅导 2022-06-23 00:51:25

期货投资分析辅导笔记期货投资分析干货笔记
价差期权策略

期权与期权之间的组合可以分为价差期权策略和组合期权策略。

价差期权策略和组合期权策略构建方式、损益结构不同，适用情形也不相同。

来源：期货基础知识 2025-09-12 14:19:10
组合期权策略

组合期权策略采用看涨和看跌期权、相同交易方向构建。由于该策略是看涨期权和看跌期权的组合，权利金总收支为买进期权的权利金合计或卖出期权的权利金合计，故称为组合期权策略。

来源：期货基础知识 2025-09-12 14:19:10

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