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期货投资分析知识点：B-S-M模型定价

B-S-M模型对欧式期权定价有较好的支持，但美式期权可以随时执行，影响模型对时间和价格的参数设置，因此对美式期权定价存在困难。基于 B-S-M定价模型的上述缺点，后来衍生出了Barone-Adesi-Whaley的 BAW定价模型，对美式期权价格进行了近似解析方法求解，克服了B-S-M定价模型无法对美式期权定价的缺点。其主要观点为美式期权价格为欧式期权价格加上提早执行的溢价，该模型多被用于美式定价。

来源：期货投资分析 2024-02-29 09:47:09

期货投资分析知识点 B-S-M模型
B-S-M 模型的扩充和应用

1.存续期内支付红利的模型

若在期权存续期内，标的资产支付红利已知（或红利率已知），红利支付导致标的资产价格下降，看涨期权的价值也随之下降。股票指数成分股分红的差异性以及该期权实行现金交割的特性均要求 B-S-M定价公式进行修正。

3.其他标的期权

常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价，

来源：期货投资分析 2025-08-01 11:35:34
期货从业

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在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。参考答案：B 参考解析：在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。

来源：题目答案 2022-05-09 11:39:40
下列关于B-S-M定价模型的基本假设，正确的有（）。

下列关于B-S-M定价模型的基本假设，正确的有（）。参考答案：ABCD 参考解析：B-S-M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动；（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

来源：题目答案 2022-05-05 11:19:44
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。

下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。参考答案：ABCD 参考解析：关于B-S-M模型的几点提示：（1）从公式可以看出，在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代；（2）表示在风险中性市场中S大于K的概率，或者说欧式看涨期权被执行的概率；（3）是看涨期权价格对资产价格的导数

来源：题目答案 2022-05-05 11:15:31
期货投资分析知识点：B-S-M定价模型与叉树定价的区别

B-S-M期权定价模型与二叉树定价之间一个重要的区别是∶这里所建立的头寸只是在一个非常短的时间内是无风险的（从理论上讲，无风险只是在瞬时成立）。为了保持无风险状态，交易组合必须被频繁地调整或再平衡。此外，Cox、Ross和 Rubinstein（1979）证明，在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。

来源：期货投资分析 2024-02-22 00:05:46

期货投资分析知识点远期与期货定价
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。参考答案：见解析参考解析： B-S-M定价模型有以下6个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动；（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

来源：试题中心 2021-02-07 08:40:17
2024年期货从业《期货投资分析》考点打卡（2.22）：B-S-M模型

期货从业题库刷题】【期货从业知识库】2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习试题【预习学习计划下载】【干货笔记】【组队打卡】【免费领V1题库会员体验版】2024年期货从业《期货投资分析》考点内容巩固今日考点：B-S-M模型考点归属：第二章第二节期权定价第三部分考点内容：B-S-M模型是多期的二叉树期权定价模型在极限条件下收敛而成（数学推导过程见John Hull的教材）。B-S-M定价模型的六个基本假设：1、标的资产价格服从几何布朗运动。2、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。2024年期货从业《期货投资分析》考点试题练习1、在B-S-M模型中，通常需要估计的变量是（）。A. 期权的到期时间B. 标的资产的价格波动率C. 标的资产的到期价格D.

来源：投资分析模拟试题 2024-02-22 00:23:17

期货投资分析考点打卡
依据B-S-M模型，当无风险利率水平提高时，看涨期权价格提高。（）

依据B-S-M模型，当无风险利率水平提高时，看涨期权价格提高。依据B-S-M模型，若无风险利率提高，看涨期权价格提高，而看跌期权价格降低。

来源：题目答案 2022-05-17 10:08:02
2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点：B-S-M模型

B-S-M模型：B-S-M模型是多期的二叉树期权定价模型在极限条件下收敛而成（数学推导过程见John Hull的教材）。 B—S—M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动。（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。

来源：投资分析辅导 2022-04-18 10:14:09

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